Quantitativer Analyst Trading Private Banking | Derivate at coni+partner AG

Zurich, Zurich, Switzerland -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

04 Oct, 26

Salary

0.0

Posted On

06 Jul, 26

Experience

5 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

Quantitative Analysis, Derivatives Pricing, Market Risk Modeling, VaR Engine Operation, C++, Java, Scala, Python, SQL, .Net, Bloomberg, Reuters, Morningstar, RiskMetrics, Stochastic Analysis, Numerical Analysis

Industry

Business Consulting and Services

Description

coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist eine Bank in Zürich. Wir suchen einen Finanz-Mathematiker (m, w, d) als Quantitativer Analyst Trading Private Banking | Derivate Aufgaben Verantwortlich für quantitative Analysen für das Trading Desk und Risk Office / Verantwortlich für den quantitativen Research, die Entwicklung, Validierung und Review für der Marktrisiko- und Optionspreis-Modelle und deren Bewertung / Verantwortlich für die Pricing Modelle bezüglich derivative Finanzinstrumente und FX / Verantwortlich für den Betrieb der VaR-Engine / Verantwortlich für die Pricing-Bibliothek und für die Risiko-Applikationen in den Systemen / Verantwortlich für das Aufsetzen von Test-Szenarien / Monitoring der Marktentwicklungen und Sicherstellung, dass die Modelle auf dem aktuellsten Stand sind / Verantwortlich für die regelmässigen Review des Messumfangs der Modelle und ihrer periodischen Randbedingungen / Verantwortlich für Validierung der Qualität Daten der Outsourcing-Partner. Qualifikation Master oder Promotion in Mathematik, Physik, Quantitative Finance / Kenntnisse der Finanzmärkte und ihrer Produkte (Aktien, FX, Kredite, Derivate) und Marktrisiken (IR, VaR) / Berufserfahrung mit Bloomberg, Reuters, Morningstar, RiskMetrics, etc / Erfahrung mit numerischen und stochastischen Analysen auf einer Bank oder im Asset Management / Erfahrung mit der Modellierung von Marktrisiken für Handelsbücher / Programmierkenntnisse mit C++, Java, Scala, Python, SQL und erfahren mit .Net-Umgebung / Lösungs- und kundenorientiert / Teamorientiert und selbständig / Belastbar / Gute Kommunikationsfähigkeit und soziale Kompetenz / Deutsch und Englisch. Bitte schicken Sie uns Ihre Unterlagen für eine erste Kontaktnahme am besten per Mail an contact@coni-partner. com oder rufen Sie uns an unter +41 44 254 90 10. Herr Ivano Coni ist gerne für Sie da. Ihre Bewerbung wird streng vertraulich behandelt. coni + partner ag Ivano Coni Managing Director Klosbachstrasse 107 CH-8032 Zürich Tel.: +41 44 254 90 10

Responsibilities

Responsible for quantitative analysis, research, and the development and validation of market risk and option pricing models for the trading desk and risk office. This includes managing the VaR engine, pricing libraries, and monitoring market developments to ensure model accuracy.