Specialist Risk Data Scientist at Scotiabank

Lima, Lima, Peru -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

11 Sep, 26

Salary

0.0

Posted On

13 Jun, 26

Experience

2 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

Risk Modeling, Machine Learning, Credit Scoring, R, Python, SQL, PL/SQL, Google Cloud Platform, Databricks, SAS, Power BI, Econometric Models, Stress Testing, Model Calibration, Credit Risk Management, English Proficiency

Industry

Banking

Description

ID de la solicitud: 264773 Gracias por tu interés en ser parte de Scotiabank Perú, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! Misión: Contribuye al éxito general del equipo de Model Risk Intelligence/Modelos en Riesgos - Perú, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes ¿Qué esperamos de ti? Profesional de las carreras: Estadística, Matemáticas, Economía, Ingeniería Económica, Ingeniería de Sistemas o afines. Maestría deseable (Estadística, Economía, Finanzas o afines). Experiencia Mínima: 3 a 4 años en puestos de desarrollo de modelos de riesgo de crédito en entidades del sector financiero o de consumo masivo. Experiencia comprobada en la construcción de modelos de riesgo end-to-end (desde desarrollo, calibración hasta implementación). Conocimientos Específicos: Propios para el puesto: Conocimientos avanzados en construcción de modelos de riesgo (incluyendo desarrollo end-to-end, calibración y optimización) Experiencia práctica aplicando Machine Learning en casos reales de riesgo (scoring de crédito, modelos de riesgo corporativo, rating de empresas u otros casos de uso) Experiencia o conocimiento en modelamiento de riesgo (crédito, mercado, liquidez u otros) para clientes empresas (corporativos, medianas o institucionales) (deseable) Experiencia en desarrollo de modelos para pruebas de estrés (deseable) Conocimiento general del marco de riesgo de modelo (normativa local e internacional) (deseable) Informáticos: Lenguajes de programación estadísticos, principalmente R y Python (avanzado) Bases de datos relacionales (SQL, PL SQL, entre otros) (avanzado) Conocimiento de Google Cloud Platform – GCP (deseable) Conocimiento de Databricks (deseable) SAS básico (deseable) Power BI (deseable) Idiomas: Inglés (intermedio – avanzado) Otros: Conocimiento general del negocio crediticio (Intermedio) Modelos econométricos (Intermedio) ¿A qué retos te enfrentarás? Contribuir al desarrollo y mejora continua de modelos de riesgo mediante el uso de metodologías analíticas de acuerdo con los requerimientos locales y de casa matriz (para Model Risk Intelligence) Desarrollar modelos de riesgo y/o regulatorios siguiendo los lineamientos de la política corporativa, estándares de BNS y regulatorias Proponer y estandarizar nuevas técnicas de modelamiento que optimicen las herramientas existentes, transmitiendo a su vez conocimiento metodológico al equipo para su implementación en los diferentes portafolios. Identificar oportunidades de mejora y proponer soluciones analíticas basadas en datos para la toma de decisiones Actuar como referente técnico en el equipo, definiendo enfoques metodológicos y guiando el desarrollo de modelos y análisis Liderar técnicamente proyectos de modelamiento y analítica, asegurando calidad y consistencia en las soluciones desarrolladas Proponer los ajustes y/o cambios en los distintos modelos de riesgos Asegurar la disponibilidad de la información permanente para el seguimiento del performance e implementación de modelos de riesgo Verificar que la data relacionada con el desarrollo y monitoreo del performance de los modelos de riesgo esté disponible en cada una de las operaciones supervisadas. Definir e implementar métodos de explotación de información, clasificación y segmentación, que provean criterios científicos para el desarrollo de políticas y estrategias. Atender los requerimientos de información relacionados a modelos de riesgo: Auditoría Interna y Externa, Casa Matriz y Superintendencia de Banca y Seguros. Coordina del desarrollo de metodologías locales para la gestión del riesgo Ubicación(s): Perú : Lima : Lima Agradecemos tu interés, sin embargo, únicamente los candidatos/as seleccionados para entrevista serán contactados.  ** En el Grupo Scotiabank Perú valoramos las habilidades, experiencias y perspectivas únicas que cada persona aporta, promovemos la inclusión con pasión y respeto. Si consideras que podríamos brindarte algún ajuste razonable durante el proceso de selección, te invitamos a indicarlo al registrar tus datos en la plataforma o al momento de establecer contacto con nuestro equipo de atracción del talento. Estamos comprometidos en crear y mantener un entorno inclusivo, accesible y seguro donde sean bienvenidos todos.

Responsibilities

Develop and continuously improve risk and regulatory models following corporate and local standards. Act as a technical lead to define methodological approaches and provide analytical solutions for data-driven decision making.