SUBGERENTE DE RIESGOS DE PORTAFOLIO, DERIVADOS Y FONDOS at Scotiabank

Lince, Lima, Peru -

Full Time

Start Date

Immediate

Expiry Date

14 Aug, 26

Salary

0.0

Posted On

16 May, 26

Experience

5 year(s) or above

Remote Job

Yes

Telecommute

Yes

Sponsor Visa

Skills

Portfolio Risk Management, Derivatives Management, Capital Markets, Market Risk, Liquidity Risk, Credit Risk, Operational Risk, Visual Basic, MS Office, English Proficiency, Investment Management, Financial Modeling, Stress Testing, Backtesting, Wealth Management, Regulatory Compliance

Industry

Banking

Description

ID de la solicitud: 261807 Gracias por tu interés en ser parte de Profuturo AFP, apreciamos tu postulación. Estamos en la búsqueda de personas con talento que quieran crecer y lograr los objetivos de nuestra organización. ¡Te deseamos mucho éxito dentro de este proceso! -Business Line: Gerencia Principal de Riesgos -Unit: Business: Riesgos de Portafolio, Derivados y Fondos -Fecha Límite de recepción de cvs: 25 de mayo Misión: Lidera y supervisa al área de Riesgos de Portafolio y Derivados en el negocio de Wealth & Pensiones y garantiza que las estrategias de negocios, planes e iniciativas se lleven a cabo o se cumplan de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes. ¿Qué esperamos de ti? •Bachiller de la carrera de economía, administración o ing. Industrial. •Contar con 6 años de experiencia en posiciones similares al rol dentro gestión de inversiones y/o gestión integral de riesgos (crédito, mercado, operativo y liquidez). •Contar con CFA Nivel I •Conocimiento a nivel avanzado en Mercado de Capitales. •Nivel avanzado en MS Office, Visual Basic •Nivel avanzado en inglés. ¿A qué retos te enfrentarás? •Liderar y conducir una cultura centrada en el cliente para todo su equipo a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones de Profuturo AFP, así como sus sistemas y conocimientos. •Asegurar que la gestión de riesgos de mercado, liquidez e instrumentos derivados de las Carteras Administradas, cumplen con los requerimientos establecidos por las normas aplicables y las políticas corporativas; obteniendo los portafolios administrados con perfiles de riesgo/retorno consistentes con sus objetivos de inversión. •Proponer y mantener actualizadas las Políticas, Metodologías y Procedimientos referidos a la gestión de riesgos de portafolio y derivados. •Dirigir el equipo de Analistas y Practicantes a su cargo, determinando para tal efecto: *La distribución de sus responsabilidades *El cronograma de trabajo *El rol de vacaciones *El proceso de selección de candidatos para las vacantes existentes *El desarrollo de los colaboradores a su cargo de acuerdo con las políticas establecidas por la Gerencia de Capital Humano y Responsabilidad Social. *La evaluación de desempeño de acuerdo con las políticas del Grupo Scotiabank. •Ejecutar en lo referente a riesgos de portafolio y derivados, los acuerdos adoptados en el Comité de Riesgos de Inversión, en lo referente a la resolución de las observaciones de auditorías internas y externas; la implementación de cambios normativos; las acciones correctivas o preventivas vinculadas con el desempeño de los indicadores estratégicos y operativos a su cargo; y la mejora en la percepción de servicio interno. •Proponer acciones y planes de mejora; así como ejecutar los proyectos que le sean asignados. •Asegurar que la documentación correspondiente a riesgo de portafolio y derivados se encuentra permanentemente actualizada en intranet. •Informar al Gerente Principal de Riesgos sobre las incidencias en procesos y sistemas. •Coordinar con el Analista de Riesgos de Portafolio y Derivados Senior y el Analista de Riesgos de Portafolio y Derivados, la elaboración de la presentación del Comité de Riesgos de Inversión. •Elaborar el Acta del Comité de Riesgos de Inversión referente a los riesgos de portafolio y derivados. •Supervisar el cumplimiento del cronograma de reportes de riesgo de portafolio y derivados que se presentan al Comité de Riesgos de Inversión. •Dar conformidad para la aprobación final del Gerente Principal de Riesgos a las solicitudes de excesos temporales de límites absolutos y relativos para el riesgo de mercado y liquidez, de instrumentos derivados. •Realizar el proceso de admisión y monitoreo de riesgo de mercado y de liquidez de los fondos mutuos, acciones y ETF del extranjero que así lo ameriten de acuerdo a las políticas del Sistema Integral de Administración de Riesgos de Inversión. •Realizar el proceso de evaluación de nuevos tipos de instrumentos, nuevas monedas, nuevos mercados, plataformas de negociación electrónicas de mecanismos centralizados de negociación y procedimientos de mecanismos no centralizados de negociación. En el caso de nuevas monedas o instrumentos derivados, realizar el análisis de la contribución al riesgo de mercado de los portafolios. •Asegurar la elaboración de los reportes de riesgos de portafolio definidos en las políticas del Sistema de Administración Integral de Riesgos para ser presentados al Comité de Riesgos de Inversión, lo cuales incluyen: *Reportes de riesgo de mercado *Reportes de riesgos de liquidez *Reportes de análisis de performance; *Reportes de implementación y revisión de modelos *Reportes de valuación de instrumentos; *Reportes de derivados; *Reportes de monitoreo de operaciones de inversión. •Asegurar la actualización de la información sobre la volatilidad y la composición del portafolio de las Carteras Administradas en el Sistema de Riesgo de Mercado (CVaR). •Evaluar y dar seguimiento al riesgo de mercado a partir de las alertas establecidas para el VaR a nivel de portafolio, absoluto y relativo, por factores de riesgo y por instrumento. •Asegurar la elaboración mensual del informe mensual de derivados y el informe anual del cumplimiento del valor mínimo del float, así como su envío a la SBS. •Evaluar y dar seguimiento al riesgo de liquidez a partir de las alertas establecidas para la concentración en instrumentos por grado de liquidez. Asimismo, cuantificar las pérdidas potenciales producidas por la venta anticipada o forzosa. Asimismo, al riesgo de liquidez ocasionado por retiro de recursos, considerando todos los activos de la Cartera Administrada y los flujos que ingresen en el futuro producto de la recaudación. •Asegurar la elaboración de las pruebas de estrés y pruebas de backtesting de riesgos de mercado y liquidez. •Proponer planes de contingencia en caso se presenten eventos desfavorables relacionados a riesgos de mercado y liquidez, sus señales de alerta, así como el seguimiento de las mismas. •Asegurar la realización del contraste de precios e impugnar el vector de precios de la SBS cuando sea necesario. •Realizar las siguientes actividades en el Sistema Fund Management System (FMS): *Habilitación de elementos: Entidades, Instrumentos, Mercados, Monedas, Tipos de Instrumentos, Plantillas de Depósitos a Plazo, Mecanismos de Negociación, Tipos de Operación y Comisiones; *Aprobación de la definición de reglas y valores de límites *Aprobación de la definición límites de inversión: límites generales, alternativos, derivados, GEP II y moneda extranjera; *Aprobación de la definición del factor de riesgo de emisor; del factor de liquidez de emisión y del emisor; y, el valor del activo, pasivo y patrimonio de los emisores; •Determinar la elegibilidad de los instrumentos, contrapartes, entidades custodias, instituciones colocadoras y procedimientos de mecanismos no centralizados de negociación. •Llevar a cabo las siguientes funciones relacionadas con la gestión de riesgo operativo del proceso de administración de fondos: *Escucha llamadas y chat de bloomberg; *Monitoreo de operaciones de inversión. Asegurar la revisión de los modelos de gestión de riesgos realizada por un experto independiente, según lo establecido por la normatividad vigente y las políticas internas. Asimismo, asegurar el cumplimiento de la revisión de modelos, realizada por la Gerencia, según cronograma anual establecido. •Participar, en nombre y representación de los fondos administrados, en las Asambleas de Participes y/o Comités de Vigilancia, cuando corresponda. •Ejecutar en lo referente a riesgos de portafolio y derivados, los acuerdos adoptados en el Comité de Riesgos de Inversión, en lo referente a la resolución de las observaciones de auditorías internas y externas; la implementación de cambios normativos; las acciones correctivas o preventivas vinculadas con el desempeño de los indicadores estratégicos y operativos a su cargo; y la mejora en la percepción de servicio interno. •Supervisar la gestión de riesgos de crédito, mercado, liquidez y contraparte de los negocios de Wealth Management. •Supervisar las propuestas e implementación de las políticas y metodologías de gestión de riesgo aplicables a los negocios de Wealth Management. •Supervisar que la actualización de las políticas y metodologías descritos en las Políticas se realicen de manera adecuada, en tiempo y forma de Wealth Management. Ubicación(es): Perú : Lima : Lima Agradecemos tu interés, sin embargo, únicamente los candidatos/as seleccionados para entrevista serán contactados.  ** En el Grupo Scotiabank Perú valoramos las habilidades, experiencias y perspectivas únicas que cada persona aporta, promovemos la inclusión con pasión y respeto. Si consideras que podríamos brindarte algún ajuste razonable durante el proceso de selección, te invitamos a indicarlo al registrar tus datos en la plataforma o al momento de establecer contacto con nuestro equipo de atracción del talento. Estamos comprometidos en crear y mantener un entorno inclusivo, accesible y seguro donde sean bienvenidos todos. Nota: Todos los puestos que se publican en me@Scotiabank estarán disponibles durante al menos 5 días

Responsibilities

Lead and supervise the Portfolio and Derivatives Risk area for Wealth & Pensions, ensuring business strategies comply with internal policies and regulations. Manage market, liquidity, and derivative risks while leading a team of analysts to maintain risk/return profiles consistent with investment objectives.