VIE QUANTITATIVE BACKTESTING ANALYST - LISBONNE - H/F

Concrètement votre quotidien ?
Au cœur du dispositif d’évaluation du risque de crédit de la fonction RISK du Groupe BNP Paribas, votre mission principale consiste à évaluer la performance et la qualité des modèles de notation de risque de crédit interne.
Ainsi, vous êtes amené à développer des méthodes statistiques avancées, innovantes et rigoureuses, permettant d’estimer la précision, le conservatisme et la stabilité d’un modèle.

Vos missions principales seront:

• Contribuer à la production de backtesting sur les paramètres de risque en produisant les différentes étapes : collecte de données, construction de bases de données, production de contre-essais, préparation de rapports.
• Contribuer à la production des modèles de backtestiing ECB.
• Contribuer à la production des raccourcis de backtesting.
• Participation à des projets transversaux liés à l’évaluation des performances des modèles de risque de crédit.
• Contrôle et validation du LGD spreadsheet.
• Amélioration des outils et des processus existants.
• Assurer un cadre de contrôle permanent solide permettant d’effectuer en temps opportun des backtesting fiables et cohérents.

L’environnement de travail, c’est important !
Le département “RISK Models & Regulatory” de la Direction des Risques de BNP Paribas, se compose de quatre pôles: Regulatory Watch & Policies, Model Design, Model Performance et Model Management. Vous interagissez étroitement avec les autres équipes du département mais également avec d’autres équipes et entités du Groupe BNP Paribas à l’international.
L’équipe MP se répartie entre Paris avec 9 collaborateurs et Lisbonne avec 8 collaborateurs. Il y réside un bon esprit d’équipe et de très bonnes relations permettant ainsi de relever tous les challenges et répondre au mieux aux objectifs de l’équipe.
Ce poste est basé à Lisbonne et est facilement accessible en transport en commun.

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